風險係數
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風險係數風險係數是評估基金風險的指標，通常是以「標準差」（standard
deviation）、「貝他係數」（βcoefficient）與「夏普指數」（sharpe
index）三項來表示。「標準差」是衡量基金報酬率的波動程度，當標準差越小，表示其淨值波動程度越小，風險程度越小；「貝他係數」是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度，根據投資理論定義，全體市場本身的貝他係數為1，若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度，則貝他係數大於1，貝他值愈大，則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高；「夏普指數」則為衡量基金承擔每單位風險所獲致之額外報酬，數字越高，表示基金在考量風險因素後的回報情況越高，是較佳的基金。
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