台中銀GAMMA量化多重資產基金十月份市場評論

本月股債市仍在壓抑的情緒中震盪，受到財報季及大型龍頭科技股的營收優於預期之影響，股市走勢從月中的疲軟逐漸恢復；債市??，美國10年公債職利率在創16年新高後快速下跌，反應市場對升息週期即將結束的樂觀態度。投資人應留意後續經濟數據及勞動市場是否持續邁向聯準會軟著陸的?標，及地緣風險升溫對油價的影響。本月中旬受到潛在的通膨風險影響，量化模組開始降低公債的天期，以中期公債為主要債券部位；下旬開始市場波動逐漸升高，VIX波動率指數迅速揚升至20以上，與此同時基金?平衡型配置（股6債4）將部位調整至穩定配置（股4債6）以因應高風險環境。