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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
年報酬率比較表
2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 12.55 31.64 28.34 39.19 32.07
Beta 0.87 1.01 0.98 0.98 1.04
Sharpe Ratio 0.0323 0.5395 -0.1436 0.4114 0.2950
Treynor Index 0.1351 4.8689 -1.2031 4.7427 2.6155
Jensen Ratio 0.0602 -0.0506 0.1802 -0.0215 -0.0855
Informaton Ratio -0.6035 0.3221 0.2136 0.2890 0.2658

1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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中信日經高股息
0.851.28-2.66-3.811.03N/A0.10N/A
中信日本商社
0.711.962.499.784.00N/A4.00N/A
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
0.38-0.799.422.033.964.010.9474.54
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
0.352.667.826.3313.5910.8211.4636.98

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中信日經高股息
0.851.28-2.66-3.811.03N/A0.10N/A
中信日本商社
0.711.962.499.784.00N/A4.00N/A
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
0.38-0.799.422.033.964.010.9474.54
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
0.352.667.826.3313.5910.8211.4636.98

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。